ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Kigajind Bazragore
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 12 December 2004
Pages: 324
PDF File Size: 15.15 Mb
ePub File Size: 10.90 Mb
ISBN: 202-1-33634-161-5
Downloads: 89582
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltishura

De asemenea, se observ c valorile primului i ultimului trimestru, din fiecare an, sunt subunitare, n celelalte trimestre sunt supraunitare, i c valorile lor din fiecare trimestru sunt diferite. X crs capitalul fix i Y – volumul produciei, avem urmtorul tabel: Modele specialeUn domeniu mai puin cercetat, adesea trecut uor cu vederea, este cel al analizei regresie cu variabile dummy. Din cele prezentate anterior, se poate observa faptul c un model poate fi extins prin includerea mai multor variabile cantitative mai mult dect o singur variabil cantitativ i a mai mult de dou variabile calitative, cu precizarea c numrul variabilelor dummy trebuie s fie mai mic cu unul dect numrul categoriilor variabilei respective.

Prognoza nivelului cifrei de afaceri pentru trimestrul 1 al anului urmtor celor observai.

Admitem c ntre numrul de pomi la hectar X i producia medie la hectar Y exist o legtur. Decizia se ia pe baza valorilor critice ale statisticii DW, calculate i tabelate n funcie de pragul de semnificaie i de volumul eantionului.

Se constat c legtura cea mai semnificativ crus ntre ctigul salarial nominal net i investiii. Frisch prin analogie cu termenul biometrie” utilizat de Galton i Pearson. Ipoteza lipsei de coliniaritate a variabilelor independente n SPSS, testarea acestei ipoteze se realizeaz cu ajutorul opiunii de Collinearity diagnostics din meniul Eeconometrie comanda Liean Regression opiunea Statistics.

91706894 Curs Econometrie

Elementele de calcul necesare pentru determinarea parametrilor ecuaiei de regresie sunt sistematizate n tabelul 2. Economerrie evenimentelor A i B este evenimentul care se realizeaz dac i numai dac se realizeaz simultan evenimentele A i B.

  DESCARGAR FORMULARIO 4415 PDF

Prin procedeele de inferen statistic, econometria estimeaz parametrii modelelor i realizeaz predicii asupra realitii studiate.

Pentru o corelaie multipl liniar dintre y i x1, x2: Variaiile sezoniere sunt repetabile, de regul, de la o lun la alta, sau de la un trimestru la altul. Samuelson; teoriile economice i construirea modelelor, J. Metode neparametrice de msurare a legturilor dintre fenomenele social-economice.

Orice reluare a unei experiene se numete prob. Variabilele sunt eliminate pn cnd un prag de semnificaie stabilit pentru F nu mai este atins. Testarea parametrilor i a modelului. Se numete probabilitate pe acest cmp o funcie de mulimi P: Rezultatele sunt prezentate n tabelul 6, coloana 6. Acest eveniment se noteaz prin AB i se economtrie numi reuniunea evenimentelor A i B.

Cursurile de Matematici financiare i actuariale, Statistic i Economie. Ca urmare, valoarea raportului de corelaie este un numr cuprins n intervalul: Ctigul salarial nominal net n anul Model R R Square Adjusted Square Rn exemplul dat, valoarea R, valoarea R2 ajustat i eroarea standard arat c cel mai bun predictor variabila independent care estimeaz cel mai bine variabila dependent este variabila investiii.

Tabelul Model Summary prezint valoarea coeficientului de corelaie Rvaloarea raportului de determinaie R2valoarea ajustat a lui R i eroarea standard econometriie estimaiei. Tipuri de legturi ntre variabile economice. Variaia aleatoare se poate manifesta ca un proces pur aleator, un proces aleator n care parametrii variaz curx timp, i ca un proces staionar. Plots; n fereastra econometrrie dialog Linear Regression: Modele de regresie simpl.

ECONOMETRIE Note de curs – PDF Drive

Cu ct valoarea toleranei este mai mic, mai apropiat de zero, cu att variabila independent Xi este explicat printr-o combinaie liniar a celorlalte variabile independente. Un astfel de model de regresie poate fi scris sub forma modelului de tip liniar: Obiectivele principale ale cursului pot fi sistematizate astfel: Variabila dependent este valoarea serviciilor din agricultur. Forma acestui model indic i forma heteroscedasticitii.

Devierile fa de valoarea medie, datorate sezonalitii, pot fi msurate prin indici de sezonalitate. Indicii de condiie se calculeaz ca rdcin ptrat din raportul dintre valoarea eigenvalue cea mai mare i valoarea eigenvalue a fiecrei dimensiuni. Dup cum se observ i din tabelul 3, numrul termenilor din seria ajustat prin medii mobile este egal cu: Testul K-S verific normalitatea repartiiei comparnd frecvenele cumulate cu frecvenele teoretice cumulate extrase din tabelul Gauss. Error of the Estimate 2.

  ALBERTO WILENSKY LA PROMESA DE LA MARCA PDF

La nivelul unui an influena sezonier este neutr. Prin urmare, pentru cazul considerat, estimarea produciei n funcie de cantitatea de ngrminte se efectueaz cu ajutorul economegrie de regresie liniar: Regresia multipl n SPSSPentru a gsi cea mai bun combinaie de variabile independente care explic variaia variabilei dependente, ntr-un model de regresie, SPSS ofer mai multe metode: Efectul coliniaritii se evideniaz n varianta estimatorilor parametrilor modelului de regresie.

Estimates, Confidence intervals, Model fit i Descriptives vezi Fig. Trendul parabolic Trendul parabolic este specific fenomenelor care prezint o tendin cresctoare sau descresctoare cu un punct de maxim, respectiv de minim. Durbin Watson testEtapele testului: TripletulK, P se numete cmp condiionat de probabilitate. Testarea parametrilor modeluluiFormularea ipotezelor Testarea semnificaiei coeficientului de regresie pleac de la formularea urmtoarelor ipoteze: Econometria studiaz realitile economice sub aspect cantitativ, utiliznd metoda statisticii.

Testarea coeficienilor de regresie n cazul unui model cu un coeficient de determinaie ridicat de obicei peste 0. Totui, primele ncercri de a cuantifica i exprima cantitativ relaiile dintre fenomenele reale sunt mult mai vechi i dateaz din secolul al XVII-lea. Elemente de calcul ajustarea prin medii mobile Medii mobile calculate din Indici de sezonalitate Medii centrate numr impar de numr par de ex.